Банк России принял решение об ускоренном введении антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, что позволит сбалансировать рост кредитования и повысить устойчивость банковской системы. Если ранее планировалось ввести надбавку с 1 июля 2025 года, теперь она начнет действовать уже с 1 февраля 2025 года. Такое заявление сделала пресс-служба ЦБ в условиях продолжающегося ускоренного роста корпоративного кредитования.
Согласно новым правилам, с 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, и к 1 июля этого же года увеличится до 0,5%. Эта мера направлена на то, чтобы снизить возможные риски перегрева на рынке корпоративных кредитов, который в 2024 году демонстрирует небывалые темпы роста. Только за третий квартал задолженность выросла на 6,4%, что превышает ожидания, а в октябре этот показатель увеличился еще на 2,2%.
Необходимость формирования буфера для корпоративных кредитов
При этом, несмотря на то, что по потребительским кредитам и ипотеке темпы роста замедлились и банки активно формируют макропруденциальные резервы (на 1 октября 2024 года они составили 1,1 трлн рублей), по корпоративному портфелю пока не формируется достаточный запас капитала для покрытия возможных системных рисков. В результате показатель достаточности капитала банков снизился с 13,3% до 12,1% за 2024 год.
ЦБ подчеркивает, что в условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала. Введение антициклической надбавки позволит стабилизировать ситуацию, укрепить устойчивость банков и обеспечить более равномерный рост кредитования. В 2025 году регулятор также планирует пересмотреть и утвердить дальнейший график повышения надбавки с целевым уровнем в 1%.
Антициклическая надбавка как инструмент стабильности банковской системы
Антициклическая надбавка к капиталу, введенная в рамках рекомендаций «Базель III», направлена на укрепление устойчивости банков в периоды экономического роста. Этот буфер накапливается в период подъема кредитной активности и может быть распущен в кризисных ситуациях, когда банкам необходима поддержка для продолжения кредитования. Это снижает негативное влияние нестабильности на экономику и помогает банкам продолжать работу даже в сложных условиях.
В России требование по расчету антициклической надбавки действует с 2016 года, при этом начальный уровень был установлен на отметке 0%. По рекомендациям «Базеля III» национальная надбавка может варьироваться от 0% до 2,5%, но при необходимости национальные органы могут устанавливать и более высокие значения.
При определении размера надбавки ЦБ учитывает множество показателей, включая кредитный «гэп», коэффициент обслуживания долга и другие индикаторы кредитного цикла. Это помогает комплексно оценивать риски и принимать решения, которые учитывают специфику российского рынка. В августе 2024 года ЦБ впервые сообщил о планах повысить значение антициклической надбавки, обосновав это ускоренным ростом кредитования и снижением достаточности капитала в банковском секторе.
